Amibroker swing trading system

AmiBroker | MetaStock | eSignal.
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Conteúdo em destaque.
AmiBroker Trading System.
Aqui estão alguns dos gráficos técnicos que mostram o funcionamento do nosso sistema comercial.
Milhões por Nifty.
Millons by Nifty = Multi Time Frame Analysis + poderoso Zoom Scan.
Verifique a imagem abaixo (clique na imagem para ampliar a imagem).
Millions by Nifty Scanner.
Dois escaneamentos proprietários poderosos estão incluídos no Millions By Nifty Trading System. O sistema de compra / venda de varredura do sistema com filtro de volume encontrará negociações para você em minutos. Digitalize para saber qual sinal é mais poderoso com o filtro de volume azul.
Millions By Nifty Trading System.
Guia de Instalação e Uso.
Compre on-line através do cartão de crédito / Netbanking.
Vida Tempo: Rs. 12,300 / - (INR) Somente.
A / c Nome do titular: Saroj Agarwal.
Número da Conta Beneficiária: 031501000205.
IFSC do Banco Beneficiário: ICIC0000315.
Nome do banco: ICICI BANK.
Sistema de negociação totalmente mecânico para amibroker, sem adivinhação. Opção Parar e inverter e não parar e inverter. O recurso Zoom Scan está incluído. Você saberá quais scrip trocar e quais scrip para evitar. Então, a opção stop and reverse está opcional nos parâmetros. Sem parar e reverter, você irá economizar em entrar em negociações falsas no mercado paralelo. Mesmo funciona com a versão experimental do Amibroker com exploração desativada. Mostrar linha de perda de parada opcional, nova adição. COMENTÁRIO MAIS GRANDE E MELHOR NA CAIXA DE COMENTÁRIO. VV IMP: INTRODUÇÃO DE OBJETIVOS (Primeira vez na Índia). Modo agressivo e conservador para não parar e reverter, nova adição. Feche as posições no final do dia para os comerciantes do dia. Suporte e resistência aprimorados, níveis automáticos de S & amp; R, melhor que o sistema antigo. Alerta de voz, alerta por e-mail, nova adição. Mude o tempo de fechamento do mercado, então pode ser usado para NSE e MCX e até forex, etc., nova adição. Explorador melhorado com alvos, perda de parada e sinais fortes ou fracos. É importante saber quando não negociar do que quando trocar. Bandas de tendência, crossover e níveis de fibonacci opcionais nos parâmetros. Funciona em todos os prazos, tão adequado para negociação intradiária, negociação de posição e investimento. Abordagem de intervalo de tempo, mantém um olho na maior tendência do período. Não há necessidade de aguardar a vela fechar sem parar e reverter, entrar e sair imediatamente se o sinal chegar (então, alguns trocas de tempo também são capturados). Os mesmos parâmetros testados nos últimos quatro anos e meio (Capital Rs. 1000 investidos em cada ano, negociando 1 Nifty) e 1 retornos ajustados de corretagem paisa em testes detalhados são: 2008 e # 8211; 325,32%, 2009 e # 8211; 333,34%, 2010 e # 8211; 170,20%, 2011 e # 8211; 215,56%, 2012 & # 8211; 91,38%, 2013 e # 8211; 130.70%, 2014 (até junho) e # 8211; 77,62%. O sistema superou o índice Nifty por um enorme 1305,55% nos últimos seis anos e meio.
Millions By Nifty trabalha em todas as commodities onde há liquidez adequada. No quadro a seguir, você verá que essas 3 negociações em ouro na troca MCX representam um lucro combinado de mais de 350 pontos! Nem todos os negócios são assim, todos os negócios são únicos no comércio de sistemas.
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KPL Swing (sistema de negociação breakout)
O indicador KPLSwing é uma tendência simples no sistema de troca mecânica que automatiza a entrada e a saída.
O sistema de negociação é extremamente simples e fácil de usar e remove as emoções da negociação.
A lógica de negociação ou de investimento é simples. Compre por perto acima de 20 dias de alta e venda em perto abaixo de 20 dias de baixa.
Nenhum alvo é dado porque os lucros são desconhecidos e é o que o mercado oferece. As perdas são limitadas através do dimensionamento da posição.
Aviso: este indicador funciona melhor com índices e estoques altamente líquidos. Não é recomendado para estoques com baixa liquidez (para esse assunto, qualquer indicador).
Lógica / conceito básico.
Quando algum estoque tem que se reunir, ele precisa cruzar alguns níveis. Isso pode ser a resistência anterior, as feiras da semana passada ou mês, etc. Aqui eu escolhi 20 dias de altura como nível de referência. Por que 20 dias? Porque há 20 dias de negociação em um mês.
Para sinais menores e mais longos, você também pode escolher dizer breakout trimestral usando 60 dias como nível de referência. Para trocas rápidas e lucros (e mais whipsaws), você pode escolher breakouts semanais, ou seja, 5 dias.
Uma característica dos mercados que todos os comerciantes devem entender. um mercado é ou tendência ou rangebound. Alguns comerciantes olham para uma tendência como nada além de uma série de breakouts. Agora, um estoque mostrará movimentos fantásticos somente quando houver uma fuga de um intervalo.
Probabilidade e resultados comerciais.
O resultado de qualquer comércio é aleatório. Isto significa para um grande número de negócios, haverá uma distribuição uniforme de negócios que proporcionam pequenos lucros, pequenas perdas, grandes lucros e grandes perdas. Os negócios com pequenos lucros e perdas se cancelarão e você ficará com negócios com grandes lucros e grandes perdas. Então, como você ganha dinheiro?
Você pode ganhar dinheiro apenas por (a) reduzir as perdas rapidamente e (b) deixar que os negócios de lucro continuem o maior tempo possível.
Gerenciamento de risco / dimensionamento de posição.
As perdas são inevitáveis ​​na negociação. Como comerciante, seu principal objetivo é a minimização da perda (e não a maximização do lucro).
O gerenciamento de riscos define sua perda máxima em qualquer comércio. Minha experiência pessoal é que você deve limitar sua perda máxima por comércio para menos de 1% do seu capital comercial.
Quantidade a comprar = (1% do capital de negociação) / (Preço de compra - Stoploss).
Além disso, NÃO investe mais de 5% de seu capital em qualquer comércio.
Sobre whipsaws.
Todos os indicadores fornecem whipsaws e o indicador KPLSwing não é exceção. Mas é fácil saber quando um sinal é susceptível de gerar um whipsaw.
O primeiro aviso será onde o estoque está sendo negociado em um pequeno intervalo por um longo período de tempo. Aqui é possível obter um sinal de compra hoje seguido por um sinal de venda nos próximos dias.
O segundo é onde um sinal de compra é gerado perto de uma resistência conhecida / significativa.
Quando você recebe um whipsaw ou 2 negociações de perda para o mesmo estoque, então faz sentido ignorar outros sinais até o estoque sair do intervalo.
Outra maneira de identificar estoques de alcance é apenas ver o movimento de preços nos últimos 5-6 meses. se o estoque não ganhou ou perdeu muito, então significa que é direto e, portanto, variável.

ami broker.
Use a ferramenta de Exploração AmiBroker poderosa e ultra-rápida para explorar o mercado para oportunidades e ineficiências - sua vantagem para ficar à frente da multidão.
Definir entrada objetiva & amp; saia regras para remover as emoções da sua negociação. Use Backtesting no nível da carteira e amp; Otimização para ajustar o desempenho. Valide a robustez usando Walk-forward & amp; Simulação de Monte Carlo.
Troque visualmente por Gráficos ou use a ferramenta Análise para gerar lista de pedidos, ou faça pedidos diretamente do seu código usando a interface de negociação automática. Seja qual for o seu estilo. A escolha é sua.
Atualize sua negociação para o próximo nível.
Gráficos poderosos, fáceis de usar e bonitos.
As médias, bandas e indicadores de arrastar e soltar, outros parâmetros, modifiquem parâmetros em tempo real usando controles deslizantes e personalizem usando muitos estilos diferentes e amp; gradientes para torná-los bonitos.
O backtesting e otimização de portfólio mais rápido do mundo.
A velocidade surpreendente vem junto com recursos sofisticados como: dimensionamento de posições avançadas, pontuação e classificação, negociação rotacional, métricas personalizadas, backtesters personalizados, suporte a múltiplas moedas.
Automação e processamento em lote.
Não gaste seu tempo e energia em tarefas repetidas. Deixe a AmiBroker automatizar sua rotina usando um processador Batch recém-integrado. Não há mais chatos repetidos. Você pode executá-lo a partir do agendador do Windows para que o AmiBroker possa funcionar enquanto você dorme.
Toda a informação ao seu alcance.
Esta é apenas uma das muitas coisas que você pode fazer usando a Exploração.
A janela Análise é o lar de backtesting, otimização, walk-forward e simulação de Monte Carlo.
Ferramentas poderosas para o comerciante do sistema.
A janela Análise.
A janela Análise é o lar de todas as suas verificações, explorações, backtests de portfólio, otimizações, testes avançados e simulação de Monte Carlo.
Selecione mercados para oportunidades.
Exploração é ferramenta de triagem multidimensional / mineração de dados que produz saída tabular totalmente programável com número ilimitado de linhas e colunas de todos os dados de símbolos.
Teste seu sistema.
O Backtest permite testar o desempenho do seu sistema em dados históricos. A simulação é realizada em nível de carteira como na vida real, com vários títulos negociados ao mesmo tempo, cada um com uma regra de dimensionamento de posição definível pelo usuário.
Pontuação & amp; ranking.
Se os sinais de entrada múltipla ocorrerem na mesma barra e você fica sem poder de compra, o AmiBroker realiza um ranking bar-by-bar com base na classificação de posição definível pelo usuário para encontrar comércio preferível.
Encontre valores de parâmetros ótimos.
Diga à AmiBroker que tente milhares de combinações de parâmetros diferentes para encontrar os melhores. Use a Otimização de Inteligência Artificial Inteligente (Embreagem de Partículas e CMA-ES) para procurar espaços enormes em tempo limitado.
Teste avançado.
Não caia em uma armadilha sobreposta. Valide a robustez do seu sistema, verificando o desempenho fora da amostra após o processo de otimização em amostra.
Simulação de Monte Carlo.
Prepare-se para condições de mercado difíceis. Verifique os cenários do pior caso e a probabilidade de arruinar. Veja as informações estatísticas de seu sistema comercial.
Linguagem de fórmula concisa e rápida para expressar suas idéias de negociação.
Processamento rápido de matriz e matriz.
Nos vetores e matrizes de AmiBroker Formula Language (AFL) são tipos nativos como números simples. Para calcular o ponto médio dos arrays High e Low element-by-element, basta digitar MidPt = (H + L) / 2; // H e L são arrays e é compilado para o código da máquina vectorizada. Não é necessário escrever loops. Isso permite executar suas fórmulas na mesma velocidade que o código escrito no montador. Os operadores e as funções de matriz rápida nativas tornam os cálculos estatísticos uma brisa.
Uma linguagem concisa significa menos trabalho.
Seus sistemas de negociação e indicadores escritos na AFL terão menos digitação e menos espaço do que em outras línguas, porque muitas tarefas típicas na AFL são apenas single-liners. Por exemplo, a parada de Chandelier baseada em ATR é dinâmica: ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 * ATR (14), True, True);
Depurador interno.
O depurador permite que você faça um passo único através do seu código e veja as variáveis ​​em tempo de execução para entender melhor o que a sua fórmula está fazendo.
Editor de código de última geração.
Desfrute de um editor avançado com destaque de sintaxe, auto-completar, dicas de chamada de parâmetro, dobramento de código, auto-indentação e relatórios de erros em linha. Quando você encontra um erro, a mensagem significativa é exibida diretamente na linha, portanto, não esticar seus olhos.
Menos digitação, resultados mais rápidos.
A codificação de sua fórmula nunca foi tão fácil com fragmentos de código prontos para uso. Use dezenas de fragmentos pré-escritos que implementam tarefas e padrões comuns de codificação, ou crie seus próprios trechos!
Multi-threading.
Todas as suas fórmulas beneficiam automaticamente de vários processadores / núcleos. Cada fórmula de gráfico, renderizador gráfico e cada janela de análise são executadas em segmentos separados.
Três edições AmiBroker para escolher.
Edição Padrão.
Versão de nível de entrada para comerciantes de fim de dia e swing. Fim de dia e Tempo real. Intraday a partir do intervalo de 1 minuto. Limite de 10 símbolos na janela de cotações em tempo real. 2 threads simultâneos por janela de análise. Apenas 32 bits.
Edição Profissional.
Plataforma profissional em tempo real e analítica com backtesting e otimização avançados. Fim de dia e Tempo real. Todos Intraday Tick / Second / Minute intervalos, símbolos ilimitados na janela de cotação em tempo real. Símbolos ilimitados em Time & amp; Sales. Estatísticas de MAE / MFE incluídas. Até 32 threads simultâneos por janela de análise. Inclui versões de 64 bits e 32 bits.
Ultimate Pack Pro.
Tudo o que a AmiBroker Professional Edition possui mais dois programas muito úteis:
AmiQuote - download de citações de múltiplas fontes em linha com dados EOD e intraday gratuitos e dados fundamentais gratuitos.
Assistente de código AFL - cria fórmulas AFL fora de frases em inglês simples. Ferramenta de aprendizagem inestimável para iniciantes. (AmiQuote e as licenças do Assistente de Código AFL valem US $ 198 quando compradas separadamente, para que você economize 8% ao comprar este pacote)
Requisitos do sistema: Microsoft Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP, 2000, pelo menos 512 MB de RAM. Os usuários do Apple Mac podem usar o Bootcamp / Parallels / VMWare para executar o AmiBroker.
Empresa Sobre Nós Termos de Branding & amp; Condições Política de privacidade Envie-nos um e-mail e # x2709; Docs Lista de recursos O que há de novo Guia do usuário Fontes de dados Vídeos Suporte Suporte técnico & amp; Área de Membros de Vendas Área de Conhecimento Base de Conhecimento do DevLog KB Outros AmiBroker YahooGroup Links úteis.
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Sistema de negociação de swing Amibroker
A solução final de gerenciamento de portfólios.
WiseTrader Toolbox.
Swing Trading System para Amibroker (AFL)
Fórmula muito simples, mas bons resultados.
Compre acima High e Sell below Low.
A linha verde é Trailing Stop loss line.
Capturas de tela.
Indicadores / fórmulas semelhantes.
Indicador / Fórmula.
5 comentários.
sim, é simples, mas sim, muito, obrigado por compartilhar.
Estou confuso por que você COMPRA acima do Alto e Venda abaixo do Baixo ??
Esta fórmula parece realmente boa, mas a questão é o que se entende em alto e baixo?
Eu acho que comprar / vender deve ser feito após a aparição da seta relevante.
Verifique os crossovers, a linha vermelha está no topo = o mercado é otimista, a linha vermelha está na parte inferior = o mercado está em baixa.
(Estou confuso por que você COMPRA acima High e Sell below Low ??)

Trade Catcher.
Comércio do que você vê não o que você pensa.
Terça-feira, 14 de janeiro de 2014.
Swing Trading System V 2.0 Código Amibroker AFL.
Existe um risco substancial de perda associada à negociação em mercados de ações. As perdas podem e.
Vai acontecer. Nenhuma responsabilidade por perda ocorreu a qualquer pessoa que atue ou se abstenha de agir como resultado.
de usar o AFL escrito por seus respectivos criadores e publicado neste Blog para compartilhamento de conhecimento pode ser aceito pelo proprietário do Blog.
17 comentários:
Tem erro na linha no.262, col 14. por favor, ajude.
Muito obrigado por sua amável ajuda.
Bem-vindo Ravi.
Você é bem vindo !!
O coletor de comércio, os alvos e o stoploss para o sinal de compra estão no reverso. por favor verifique isto.
Qual é o sistema senhor? voa vela?
Estas são Heiken Ashi Candles na AFL. Eles são plotados de forma diferente das velas tradicionais. A fórmula para calcular Heiken Ashi Candles é dada na própria AFL. Na verdade, mesmo Heiken Ashi usado neste afl estão sendo calculados & amp; plotados um pouco diferente das versões mais populares.
Caro senhor Não será atualizado com dados em tempo real.
Eu não uso este AFL & amp; apenas postou a pedido de um leitor. A AFL não parece impressionante.
1. É adequado para negociação Intraday com prazo de 5 minutos ??
2. Se eu usá-lo como Scanner, como trazer o sinal Buy, Sell na janela Alert Output.
Você tem qualquer afl que verifica vários tempos.
especificamente eu estou olhando para cross-cross médio em vários tempos.
Vou tentar encontrar uma AFL desse tipo. Se eu conseguir, certamente irá publicar.

Rotational Trading: um conceito simples e poderoso.
Desta vez, quero abordar um tópico que não foi abordado aqui antes: negociação rotativa. Em primeiro lugar, vou dar-lhe algum conhecimento sobre o motivo pelo qual você deve procurar o rooteamento e, mais tarde, vou apresentar um sistema de rotação simples, mas poderoso.
A idéia básica por trás da negociação rotacional é simples: você classifica uma lista de ações ou ETFs por qualquer tipo de medida. Então você decide comprar ou vender o pior ou o melhor número de ações desta lista. Você pode fazer isso assim que as novas ações entrarem / sair da parte superior / pior cinco explorações ou em um cronograma predefinido, p. Ex. todas as semanas ou meses.
Aqui estão algumas das razões pelas quais você deve procurar negociação rotativa:
Diversificação: há momentos em que certas estratégias funcionam melhor do que outras. Não se deve colocar todos os seus ovos em uma cesta. Então, além do balanço ou troca de reversão média, isso pode ser uma alternativa interessante. Compra em força: você se lembra do tempo de meados de fevereiro a meados de abril deste ano? Dois meses com quase nenhum revés. Tempos bastante difíceis para o comércio de swing. Os sistemas de negociação de rotação geralmente compram em força; Daí, aqueles estão bem nessas condições. Sem dependência do timing do mercado: estamos tão focados em encontrar a melhor entrada ou a melhor saída. Os sistemas de negociação de rotação são menos sensíveis a encontrar a melhor entrada. Você monta os melhores estoques, desde que estejam entre os melhores estoques, então você muda de cavalos e vai novamente. Simples em execução: se a mudança entre as ações ou ETFs não for feita com muita frequência, a execução comercial pode ser bastante relaxante em comparação com algumas outras estratégias. Além disso, o custo de negociação é menos um fardo, pelo menos para modelos de rotação infreqüentes. Fácil de desenvolver. Com o software de negociação correto, esta pode ser uma tarefa bastante fácil. Isso pode não ser um problema para muitos de vocês, mas certamente há pessoas que não são desenvolvedores de software sofisticados. Uma das razões pelas quais troquei do meu antigo software (Tradesignal) para o Amibroker é a sua capacidade de configurar esses modelos muito fácil e rápido (com apenas algumas linhas).
Precisamos responder algumas questões antecipadamente:
O que queremos negociar e por quê? Eu gosto de trocar estoques NASDAQ100 para este propósito, porque os melhores ou os piores executantes costumam mostrar uma forte tendência em qualquer direção. Basta pensar em Apple, Bidu e co. Quantos estoques queremos negociar? Eu escolho 5 a 10 melhores ações para negociar. Se você chegar a muitos, então você pode inserir ações que podem não chegar ao topo. Direção do comércio: uso negociação rotacional por longos negócios. As tendências ascendentes são mais lentas (= mais longas) em desenvolvimento em comparação com tendências rápidas e bruscas para baixo. Portanto, movimentos para cima são mais fáceis de capturar. Como classificar os estoques? Ter uma boa maneira de classificar as ações para decidir o que é fraco e o que é forte é fundamental para o sucesso de um sistema rotacional. Usando um indicador de curto prazo, tal RSI (2) para medir a força não é uma boa idéia, já que no curto prazo muitas ações tendem a significar - reverter. Assim, o sistema entraria em força e deixaria em fraqueza (como as gotas de ranking RSI (2)). Então, você precisa de um método que olhe para além da tendência de curto prazo e seja capaz de medir a verdadeira força de tendência. Agora, analisaremos os detalhes do sistema conforme descrito acima. Deixe-me indicar claramente que não troco o sistema conforme descrito abaixo. No entanto, eu uso o mesmo conceito e ingredientes similares. Sugiro que você use o sistema como ponto de partida para sua própria pesquisa.
No caso de sua plataforma de negociação atual não oferecer capacidades de negociação rotacional, então você deve definitivamente olhar para o Amibroker. São apenas US $ 199. Eu não estou associado com AmiBroker, mas acho que oferece uma grande BANG para o BUG.
Um dos princípios básicos do comércio rotacional: você monta os melhores estoques, desde que estejam entre os melhores estoques, então você muda de cavalos e vai novamente. Para que isso aconteça, eu quero encontrar os estoques de tendências mais fortes, pois eles prometem continuar por algum tempo. Minha forma preferida de medir a força da tendência é a ETI. Então classifico as ações de acordo com seu valor de ETI (maior valor de ETI na parte superior).
Deixe-me dar-lhe alguns antecedentes sobre como realizei o teste.
Eu olhei os estoques atuais da Nasdaq 100. O primeiro ano de negociação é 2001. Não quero que os tempos de "bolhas" sejam incluídos nos resultados dos testes. Nenhuma comissão. Pego as 5 melhores ações e atribuo 20% do patrimônio líquido.
Já o resultado é bastante bom, dado que o princípio é extremamente simples e som. Cerca de 32% de CAGR, alta média de comércio vencedor e quase 55% de vencedores.
No entanto, o sistema tem um problema: quase 60% MaxDD (= max. Draw down). Emocionalmente, isso será muito difícil de trocar! O que você não vê; Um dos tempos mais lucrativos do sistema está correto após esta redução severa. Não tenho certeza se eu posso trocar isso! Então, ou você se inclina, por exemplo, ao curto-se o índice, ou você adiciona um componente de tempo ao seu sistema rotacional. Eu faço os dois, dependendo do estado do mercado.
Evitando cortes severos.
Mas vamos analisar a adição de um componente de tempo ao sistema. Eu só troco o sistema em momentos em que o índice está acima do 200 MA ou 30 MA. Normalmente, essas reduções severas ocorrem abaixo da média de 200 MA e a segunda média de 30 MA me ajudará a entrar quando a recuperação ocorrer. Portanto, essa pequena mudança melhorará significativamente o desempenho, ao mesmo tempo em que torna muito mais fácil o comércio. Eu sei que isso é parcialmente contra a filosofia de negociação rotacional (= estar sempre no mercado e evitar o timing do mercado), então você precisa descobrir seu próprio nível de tolerância de risco.
Freqüência de trades.
Atualmente, o sistema produz 585 negócios em cerca de 10 anos. Não é muito. Portanto, o custo de negociação não deve ser um problema. Da conveniência, bem como do ponto de vista emocional, o sistema pode ser melhorado. A ETI não é um indicador que muda rapidamente, mas das 585 negociações existem cerca de 120 negócios com apenas 2 barras. Isso indica que o ranking muda frequentemente e, portanto, produz esses negócios evitáveis. Eu, portanto, sugiro que você execute os negócios apenas uma vez por semana. Escolha um dia da semana que seja mais conveniente para você. Eu escolhi terça-feira para este teste, no entanto, todos os outros dias da semana produzem bons resultados semelhantes.
Como você vê, as métricas de desempenho ficam aproximadamente as mesmas, enquanto a quantidade de negócios foi significativamente reduzida.
O sistema apresentado apresenta um desempenho decente de 37% ao ano, enquanto é emocionalmente possível negociar. Isso proporciona um bom ponto de partida para o seu próprio sistema rotacional. No entanto, mais importante do que o sistema que apresentou é o fato de que você deve procurar diversificar suas estratégias de negociação por causa das razões que esbocei no início deste artigo.
SetPositionSize (20, spsPercentOfEquity);
Pontuação = IIf (idx & gt; MA (idx, 200) OU idx & gt; MA (idx, 30), pontuação, 0);
PositionScore = IIf (Year () & gt; = 2001 E DayOfWeek () == 2, score, scoreNoRotate);
Sobre o Autor System Trader Success Contributor.
Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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QQQQ mudou para QQQ desde 23/03/2011. Isso só pode significar que o código (sistema) não foi verificado há muito tempo.
Sim, o artigo foi escrito há algum tempo. No entanto, a premissa continua a ser a mesma e o conceito rotacional permanece como uma técnica válida. Este artigo ainda pode fornecer inspiração para aqueles que desejam criar sistemas de negociação. Outra estratégia baseada em rotação é o Ivy Portfolio.
[& # 8230;] Rotational Trading: um conceito simples e poderoso [System Trader Success] Desta vez, quero abordar um tópico que não foi abordado aqui antes: negociação rotacional. Em primeiro lugar, vou dar-lhe algum conhecimento sobre o motivo pelo qual você deve olhar para o comércio rotativo e, mais tarde, vou apresentar um sim & # 8230; [& # 8230;]
Oi Jeff. Este é um bom artigo. Você consegue se você tem o código disponível para TS? Gostaria de explorar estratégias de rotação com mais detalhes e atualmente uso TS.
Outro excelente artigo Jeff. Utilizei um sistema similar para negociar as ações na minha corretora & # 8220; BUY & # 8221; Lista. Eu uso um sistema separado para o meu filtro de regime e só vou longo quando em mercados BULL.
Minha pergunta é re: TSI. Uso o Metastock e converti a ETI da seguinte forma:
Rácio: = Abs (CLOSE & # 8211; Ref (CLOSE, -10)) / ATR (10);
Isso parece com a fórmula usada em seu artigo?
Desde já, obrigado.
Acompanhe o comentário acima: tirei ABS para classificar apenas em força positiva. Agora funciona bem.
Como um lado, eu o comparei ao meu sistema de classificação existente (um cálculo ROC combinado) e dá quase o mesmo resultado.
Então, a TSI é uma média móvel suavizada dupla da mudança de preço nos últimos 10 períodos como% de ATR nos últimos 10 períodos?
Isso parece certo. Para ser claro, você pode encontrar o código TSI nesta publicação. É dentro da versão do arquivo de texto dos arquivos para download. O cálculo é o seguinte:
Ratio = AbsValue ((fechar - fechar [ShortLookback])) / AvgTrueRange (ShortLookback);
Eu sei que este artigo foi publicado há algum tempo, mas você pode me dizer se os resultados foram ajustados para o viés de sobrevivência? Você sabe como qualquer um quanto grande impacto que possa ter nos resultados.
Desde já, obrigado.
Esse é um bom ponto. Não creio que os resultados tenham sido ajustados para o viés de sobrevivência.
Obrigado pela resposta rápida. Está bem. Não duvido que o conceito ainda seja válido, mas para qualquer pessoa interessada em testar as idéias, provavelmente valeria a pena replicar os testes usando um banco de dados sem sobrevivência de sobrevivência.
Obrigado pelo blog. Sempre goste de lê-lo.
Pergunta estúpida desculpa por alguém que não pode ler o código Amibroker # 8230 ;.
Como é feita a rotação? Você classifica todas as ações com base na ETI e compra o top 5. Você vende-os assim que eles se deslocam do top 5 com base no seu valor ETI? Isso é correto? E você só faz isso às terças?
Obrigado pelo artigo e se você pode esclarecer - não tenha certeza do que é o critério de saída.
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